Logo WE Academy
Register Here
TEKNIK IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGUKURAN RISIKO BERBASIS IRRBB

TEKNIK IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGUKURAN RISIKO BERBASIS IRRBB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur penerapan manajemen risiko untuk bank umum. Bank juga harus mengacu pada pedoman penerapan manajemen risiko IRRBB.  

 

Pemahaman dan implementasi IRRBB tersebut sangat dibutuhkan perbankan untuk mengelola dan menakar risiko. Sehingga teknik-teknik dalam implementasi IRRBB menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh pihak perbankan.

 

Dalam implementasi IRRBB tersebut dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini (present value) dan periode dari arus kas masa depan (timing of future cash flow) yang akan mempengaruhi nilai ekonomis (economic value) dan underlying value dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif bank atau menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (net interest income/NII).

TUJUAN

  1. Menstimulus kemampuan melihat dan menakar risiko;
  2. Meningkatkan pemahaman mengenai manajemen risiko untuk IRRBB;
  3. Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan manajemen risiko dan pengukuran risiko berdasarkan IRRBB. 

Hari I (Teori)

  1. Latar Belakang dan Struktur Pengaturan
  2. Lingkup Penerapan
  3. Definisi IRRBB
  4. Penilaian Kecukupan Modal untuk IRRBB
  5. Pelaporan dan Publikasi IRRBB
  6. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB
  7. Pedoman Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB 
  8. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk IRRBB
  9. Format Pelaporan IRRBB 

 Hari II (Perhitungan)

1. Kalkulasi Menggunakan Metode NII 

  • Penempatan cashflow NII pada 19 time bucket
  • Gap Risk, Basis Risk dan Option Risk
  • Kalkulasi NII menggunakan Dua Skenario shock
  • Kalkulasi Proyeksi NII 
  • Kalkulasi ? NII dan Perbandingan terhadap Proyeksi NII

2. Kalkulasi Menggunakan Metode EVE 

  • Penempatan cashflow  EVE pada 19 time bucket
  • Kalkulasi Non Maturity Deposit (NMD)
  • Kalkulasi Redemption Rate (TDRR) 
  • Kalkulasi Prepayment Rate (CPR)
  • Kalkulasi EVE menggunakan Enam Skenario shock
  • Kalkulasi ? EVE dan Perbandingan terhadap Tier 1 Capital 

JADWAL DAN BIAYA TRAINING

Hari / Tanggal : Kamis-Jum’at, 8-9 Agustus 2019

Lokasi  : Hotel Park Regis Arion, Kemang / Hotel Dreamtel, Jakarta

Biaya Normal : Rp. 6.500.000,- /

Peserta Early Bird : Rp. 6.250.000,- /

Peserta (Pendaftaran dan Pelunasan sebelum tgl 26 Juli 2019)

Biaya Group : Rp. 6.000.000,- / Peserta (Minimal 5 Peserta dalam 1 Perusahaan)