TEKNIK IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGUKURAN RISIKO BERBASIS IRRBB

TEKNIK IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGUKURAN RISIKO BERBASIS IRRBB

TEKNIK IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGUKURAN RISIKO BERBASIS IRRB (Sebuah Pendekatan Bagi Bank Umum dari SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018)

 

OVERVIEW

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur penerapan manajemen risiko untuk bank umum. Bank juga harus mengacu pada pedoman penerapan manajemen risiko IRRBB.

Pemahaman dan implementasi IRRBB tersebut sangat dibutuhkan perbankan untuk mengelola dan menakar risiko. Sehingga teknik-teknik dalam implementasi IRRBB menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh pihak perbankan.

Dalam implementasi IRRBB tersebut dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini (present value) dan periode dari arus kas masa depan (timing of future cash flow) yang akan mempengaruhi nilai ekonomis (economic value) dan underlying value dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif bank atau menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (net interest income/NII).

 

TUJUAN WORKSHOP

  • Menstimulus kemampuan melihat dan menakar risiko;
  • Meningkatkan pemahaman mengenai manajemen risiko untuk IRRBB;
  • Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan manajemen risiko dan pengukuran risiko berdasarkan IRRBB.

 

MATERI WORKSHOP

Hari I (Teori)

  1. Latar Belakang dan Struktur Pengaturan
  2. Lingkup Penerapan
  3. Definisi IRRBB
  4. Penilaian Kecukupan Modal untuk IRRBB
  5. Pelaporan dan Publikasi IRRBB
  6. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB
  7. Pedoman Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB
    • Metode EVE dan NII
    • Non Maturity Deposit
    • Behavioural Option
      • Prepayment rate (CPR)
      • Redemption rate (TDRR)
    • Automatic Option
    • EVE dan NII

     8.Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk IRRBB

     9. Format Pelaporan IRRBB

 

Hari ke II (Perhitungan)

1. Kalkulasi Menggunakan Metode NII

  • Penempatan cashflow NII pada 19 time bucket
  • Gap Risk, Basis Risk dan Option Risk
  • Kalkulasi NII menggunakan Dua Skenario shock
  • Kalkulasi Proyeksi NII
  • Kalkulasi NII dan Perbandingan terhadap Proyeksi NII

2.  Kalkulasi Menggunakan Metode EVE

  • Penempatan cashflow EVE pada 19 time bucket
  • Kalkulasi Non Maturity Deposit (NMD)
  • Kalkulasi Redemption Rate (TDRR)
  • Kalkulasi Prepayment Rate (CPR)
  • Kalkulasi EVE menggunakan Enam Skenario shock
  • Kalkulasi EVE dan Perbandingan terhadap Tier 1 Capital